跳到主要内容

巴塞尔协议I_Basel I

什么是巴塞尔协议I？​

巴塞尔协议I是由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管法规。其主要目的是设定金融机构的最低资本要求，以降低信用风险。[1] 根据巴塞尔协议I，国际操作的银行必须根据其风险权重资产维持至少8%的最低资本比例。[2] 巴塞尔协议I是三个独立法规的第一项，后续还有巴塞尔协议II和巴塞尔协议III，合称为巴塞尔协议。[3]

关键要点​

  • 巴塞尔协议I是三项巴塞尔协议中的第一项，制定了银行应遵循的风险缓解规则。
  • 巴塞尔协议I为后续的巴塞尔协议奠定了框架。
  • 随着巴塞尔协议I的实施，银行资产根据风险水平被分类，银行需根据该分类维持紧急资本。
  • 根据巴塞尔协议I，银行必须保持至少8%的资本，以覆盖其确定的风险状况。

巴塞尔委员会的历史​

BCBS成立于1974年，旨在为成员国在银行监管事务上提供一个国际合作平台。BCBS表示，其目的是通过提升“监管技能和全球银行监管质量”来增强金融稳定。这一目标通过一系列被称为协议的监管措施得以实现。

巴塞尔协议I是该委员会的第一项协议，于1988年发布，主要关注于信用风险，创建了一套银行资产的分类系统。

BCBS的法规并不具有法律效力，各成员须在本国实施。巴塞尔协议I最初规定，银行的资本与风险权重资产的最低比率为8%，要求在1992年底之前实施。1993年9月，BCBS宣布G10国家的银行在国际银行业务方面达到了巴塞尔协议I设定的最低要求。根据BCBS的说法，这一最低资本比率框架不仅在成员国被采纳，在几乎所有拥有活跃国际银行的国家也得到了广泛适用。[3]

巴塞尔协议I的优点​

巴塞尔协议I旨在减少对消费者、金融机构和整体经济的风险。随后推出的巴塞尔协议II则降低了银行的资本储备要求，尽管受到了一些批评，但由于巴塞尔协议II并未取代巴塞尔协议I，许多银行仍继续在原有的巴塞尔协议I框架下运作，之后又补充了巴塞尔协议III的附录。[3]

或许，巴塞尔协议I最大的遗产在于它推动了银行监管规则和最佳实践的持续调整，为进一步的保护措施铺平了道路。

巴塞尔协议I的批评​

巴塞尔协议I遭到批评，认为其限制了银行活动，减缓了全球经济的增长，因为它减少了可用于贷款的资本。然而，反对者则认为，巴塞尔协议I的改革没有走得足够远。巴塞尔协议I和巴塞尔协议II均被指责未能有效避免2007年至2009年的金融危机和大衰退，这些事件成为了巴塞尔协议III的催化剂。[3]

另一个对巴塞尔协议I的批评是其对风险加权的简单化处理。巴塞尔协议I对不同类型的资产赋予固定的风险权重，但这些权重可能被认为是任意的，无法真实反映实际风险。例如，公司贷款将被给予一个风险权重。然而，风险远比一种单一的、固定的风险权重更为复杂，无法全面反映借款公司真正的财务健康状况。

最后，该框架主要聚焦于信用风险，而未能充分处理其他关键风险，如市场风险和操作风险。这一疏忽意味着，具有重大交易操作或复杂金融工具的银行可能会低估其资本要求。

重要： 巴塞尔协议I旨在减少对消费者、金融机构和整体经济的风险。

巴塞尔协议I的要求​

巴塞尔协议I的分类系统将银行的资产分为若干风险类别，分别标记为0%、10%、20%、50%、100%和150%。根据债务人的性质，银行的资产被分配到这些类别。

0%风险类别通常包括现金、中央银行和政府债务，因为这些实体通常被视为最低风险实体。公共部门债务则常被归入较高类别（即20%或更高，具体视债务人而定）。

发展银行债务、经合组织（OECD）银行债务、经合组织证券公司债务、非经合组织银行债务（不满一年到期）、非经合组织公共部门债务以及现金应收款均归入20%类别。50%类别则适用于住宅抵押贷款，而100%类别包括私营部门债务、非经合组织银行债务（到期超过一年）、房地产、厂房与设备及由其他银行发行的资本工具。若银行的外部评级低于B-，则将其归入150%类别。[4]

银行必须维持（第一类和第二类资本）等于其风险权重资产至少8%的资本。[2] 这一规定旨在确保银行拥有足够的资本以满足其义务。例如，若某银行的风险权重资产为一亿美金，则其必须保持至少800万美金的资本。第一类资本是流动性最强的类型，代表着银行的核心资金，而第二类资本包括流动性较差的混合资本工具、贷款损失和重估储备，以及未披露的储备。[5]

巴塞尔协议I是什么？​

巴塞尔协议I是由位于瑞士巴塞尔的巴塞尔银行监督委员会建立的三项国际银行法规中的第一项。随后，它又被巴塞尔协议II和巴塞尔协议III补充，后者截至2022年仍在实施。[3]

巴塞尔协议I的目的是什么？​

巴塞尔协议I的目的是建立一个国际标准，规定银行必须保持的资本储备，以满足其义务。其规定旨在增强全球银行体系的安全性和稳定性。

巴塞尔协议I与巴塞尔协议II和III有何不同？​

巴塞尔协议I规定了银行必须根据其资产的风险水平保持的资本储备。而巴塞尔协议II对此进行了细化，并增加了新的要求。巴塞尔协议III基于2007年至2009年全球金融危机所吸取的教训，对这些规则进行了进一步的完善。[3]

结论​

巴塞尔协议I是三项巴塞尔协议中最早的一项，设定了银行根据其资产风险性需保持的资本储备要求。根据该协议，银行必须保持至少8%的资本，以覆盖其确定的风险状况。随后，该协议又被巴塞尔协议II和巴塞尔协议III所补充。

参考文献​

[1] Bank for International Settlements. "The Basel Framework."

[2] Federal Reserve Board. "Part 2: The First Pillar - Minimum Capital Requirements." Page 6.

[3] Bank for International Settlements. "History of the Basel Committee."

[4] Bank for International Settlements. "The Basel Framework."

[5] Bank for International Settlements. "Definition of Capital in Basel III - Executive Summary."